ALM 1 - Fondamentaux de la gestion actif-passif bancaire
Prochaines sessions et informations pratiques
- Définir précisément les différentes activités de la banque et leurs impacts cumulés sur son bilan
- Anticiper les risques, en particulier de liquidité avec les techniques d’ALM
- Mesurer les risques de taux et de liquidité avec des outils Excel
Cette formation vous propose sur 4 demi-journées une approche globale de l’ALM bancaire. Pour aller plus loin en gestion actif-passif, découvrez également notre Certificat ALM, parcours certifiant d’une durée de 14 jours organisé en partenariat avec l’Association Française des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP).
- Définir précisément les différentes activités de la banque et leurs impacts cumulés sur son bilan
- Anticiper les risques, en particulier de liquidité avec les techniques d’ALM
- Mesurer les risques de taux et de liquidité avec des outils Excel
Cette formation vous propose sur 4 demi-journées une approche globale de l’ALM bancaire. Pour aller plus loin en gestion actif-passif, découvrez également notre Certificat ALM, parcours certifiant d’une durée de 14 jours organisé en partenariat avec l’Association Française des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP).
Culture financière / bancaire minimum. Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.
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Toute personne évoluant dans le domaine bancaire et souhaitant progresser en gestion actif-passif : managers des fonctions ALM et trésorerie, financiers et leurs collaborateurs, personnel de contrôle interne, risk managers…
Les personnes déjà expérimentées en gestion actif-passif bancaire et souhaitant se perfectionner pourront se tourner vers la formation ALM 2 - Techniques avancées en gestion actif-passif bancaire
Toute personne évoluant dans le domaine bancaire et souhaitant progresser en gestion actif-passif : managers des fonctions ALM et trésorerie, financiers et leurs collaborateurs, personnel de contrôle interne, risk managers…
Les personnes déjà expérimentées en gestion actif-passif bancaire et souhaitant se perfectionner pourront se tourner vers la formation ALM 2 - Techniques avancées en gestion actif-passif bancaire
La banque, son bilan et les objectifs de l’ALM
- Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque
- Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)
- Analyse d’un bilan et d’un compte de résultat
- Définition des principaux ratios
- Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles
- Notions de coût des fonds propres
- Relation entre sphères commerciale et financière
TP Excel : analyse d’un bilan bancaire et d’un compte de résultats
Gérer le risque de liquidité
- Evaluation et gestion du gap
- Sources de financement et plan de refinancement
- Définition du prix de la liquidité
- Scénarios de stress
- Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques
TP Excel : détermination des gap
Gérer le risque global de taux
- Définition et mesure
- Gérer le risque global de taux
- Scénarii adverses et sensibilité des résultats
TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux
Pilotage et outils ALM
- Les indicateurs de risques
- Les outils de prévision
- La gestion dynamique du bilan
- Taux de cession interne : calculs et limites du modèle
La banque, son bilan et les objectifs de l’ALM
- Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque
- Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)
- Analyse d’un bilan et d’un compte de résultat
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TP Excel : analyse d’un bilan bancaire et d’un compte de résultats
Gérer le risque de liquidité
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TP Excel : détermination des gap
Gérer le risque global de taux
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Pilotage et outils ALM
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- La gestion dynamique du bilan
- Taux de cession interne : calculs et limites du modèle
