ALM 2 - Techniques avancées en gestion actif-passif bancaire
Prochaines sessions et informations pratiques
- Imposer l’ALM comme l’outil stratégique de pilotage du bilan et du résultat
- Mesurer avec précision les risques structurels de taux et de liquidité
- Modéliser les éléments de bilan
- Approfondir les techniques d’une gestion ALM optimale
- Intégrer dans son approche métier les attentes règlementaires concernant les risques ALM
Cette formation vous propose sur 4 demi-journées une approche globale de l’ALM bancaire. Pour aller plus loin en gestion actif-passif, découvrez également notre Certificat ALM, parcours certifiant d’une durée de 14 jours organisé en partenariat avec l’Association Française des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP).
- Imposer l’ALM comme l’outil stratégique de pilotage du bilan et du résultat
- Mesurer avec précision les risques structurels de taux et de liquidité
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- Approfondir les techniques d’une gestion ALM optimale
- Intégrer dans son approche métier les attentes règlementaires concernant les risques ALM
Cette formation vous propose sur 4 demi-journées une approche globale de l’ALM bancaire. Pour aller plus loin en gestion actif-passif, découvrez également notre Certificat ALM, parcours certifiant d’une durée de 14 jours organisé en partenariat avec l’Association Française des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP).
Maîtrise des fondamentaux de l’ALM bancaire (contenu de la formation ALM 1 - Fondamentaux de la gestion actif-passif bancaire)
Maîtrise des fondamentaux de l’ALM bancaire (contenu de la formation ALM 1 - Fondamentaux de la gestion actif-passif bancaire)
Toute personne évoluant dans le domaine bancaire et souhaitant se perfectionner en gestion actif-passif : managers des fonctions ALM et Trésorerie, financiers et leurs collaborateurs, personnel de contrôle interne, risk managers…
Toute personne évoluant dans le domaine bancaire et souhaitant se perfectionner en gestion actif-passif : managers des fonctions ALM et Trésorerie, financiers et leurs collaborateurs, personnel de contrôle interne, risk managers…
La problématique ALM
- Les rôles d’une banque : les différents types de banques
- Le bilan d’une banque : banking book et trading book
- Le compte de résultat : marge d’intérêt vs commission
- Les différents risques bancaires
Exemples et illustrations : lecture de la partie d’un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat
La gestion du risque structurel de taux d’intérêt
- Les concepts et indicateurs de mesure
- L’origine du risque de taux d’intérêt
- L’écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipés
- Les outils de mesure du risque de taux
- Les exigences réglementaires en matière de risque de taux
TP Excel : calcul d’une impasse de taux
La gestion du risque de liquidité
- L’origine du risque de liquidité
- Les mesures du risque de liquidité : statique, dynamique
- Les différents outils de la gestion du risque de liquidité
- La réglementation bancaire en termes de liquidité
- Analyse de la crise bancaire au regard de la liquidité
Exemples et illustrations : calcul d’une impasse de liquidité, analyse de l’information donnée dans un rapport annuel
Les bonnes pratiques ALM
- Les bonnes pratiques de gouvernance
- La notion de Taux de Cession Interne (TCI)
Exemples et illustrations : calcul de TCI
La problématique ALM
- Les rôles d’une banque : les différents types de banques
- Le bilan d’une banque : banking book et trading book
- Le compte de résultat : marge d’intérêt vs commission
- Les différents risques bancaires
Exemples et illustrations : lecture de la partie d’un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat
La gestion du risque structurel de taux d’intérêt
- Les concepts et indicateurs de mesure
- L’origine du risque de taux d’intérêt
- L’écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipés
- Les outils de mesure du risque de taux
- Les exigences réglementaires en matière de risque de taux
TP Excel : calcul d’une impasse de taux
La gestion du risque de liquidité
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- Les mesures du risque de liquidité : statique, dynamique
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Exemples et illustrations : calcul d’une impasse de liquidité, analyse de l’information donnée dans un rapport annuel
Les bonnes pratiques ALM
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- La notion de Taux de Cession Interne (TCI)