Gestion des risques structurels 1 : le risque de liquidité
Prochaines sessions et informations pratiques
Maîtriser les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque.
Maîtriser les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque.
Connaissance de la structure du bilan bancaire, notions sur les opérations financières (couverture en taux, refinancement). Chaque notion faisant l’objet d’applications pratiques sous Excel, une maîtrise d’Excel est souhaitable.
Connaissance de la structure du bilan bancaire, notions sur les opérations financières (couverture en taux, refinancement). Chaque notion faisant l’objet d’applications pratiques sous Excel, une maîtrise d’Excel est souhaitable.
Gestionnaires ALM, responsables risques financiers, cadres bancaires, superviseurs cherchant à maitriser la formation des risques et leur gestion
Gestionnaires ALM, responsables risques financiers, cadres bancaires, superviseurs cherchant à maitriser la formation des risques et leur gestion
La gestion des risques structurels qui est à la base de la gestion actif-passif comprend essentiellement le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. L’objectif de cette session est de détailler les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque. Chaque point est accompagné d’une étude de cas concret.
Mesure du risque de liquidité : Les indicateurs
- Besoin de financement,
- Construction du gap de liquidité statique
- Construction du gap de liquidité dynamique
- Stress Scenarii et plan d’urgence
- Réserves de liquidités
Gestion du risque de liquidité
- Politique de gestion du risque de liquidité
- Les outils de fermeture de l’impasse de liquidité,
- La politique de refinancement de la banque
Présentation et gestion des ratios réglementaires
- Dispositif réglementaire actuel et son évolution
- Présentation des ratios Bâlois : LCR et NSFR
- Gestion et pilotage des ratios réglementaires
La gestion des risques structurels qui est à la base de la gestion actif-passif comprend essentiellement le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. L’objectif de cette session est de détailler les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque. Chaque point est accompagné d’une étude de cas concret.
Mesure du risque de liquidité : Les indicateurs
- Besoin de financement,
- Construction du gap de liquidité statique
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- Stress Scenarii et plan d’urgence
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Gestion du risque de liquidité
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- Les outils de fermeture de l’impasse de liquidité,
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Présentation et gestion des ratios réglementaires
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- Présentation des ratios Bâlois : LCR et NSFR
- Gestion et pilotage des ratios réglementaires
