Risk management 1 : les fondamentaux de la gestion des risques
Prochaines sessions et informations pratiques
Notre format distanciel fractionné est une alternative intéressante aux formations présentielles classiques organisées sur des journées pleines et consécutives. La formation se déroule sous forme de plusieurs demi-journées distancielles espacées, en général réparties sur deux semaines consécutives.
Qu’est-ce qu’une formation distancielle fractionnée ?
C’est une formation à distance réunissant de façon synchrone sur internet (via les outils Microsoft Teams ou Zoom) un formateur et des participants, quelle que soit leur situation géographique. Ce dispositif recrée à distance les conditions d’une formation en salle traditionnelle : les participants et le formateur peuvent notamment, discuter, se voir, visionner des documents, des vidéos, réaliser des quiz, partager leur écran...
Ce format est dit fractionné car, à l'inverse des formations présentielles organisées sur plusieurs journées consécutives, la formation s'organise en un certain nombre de demi-journées espacées, réparties en général sur deux semaines, permettant ainsi un temps d'assimilation et de digestion des connaissances d'une séance à l'autre.
Quels sont les avantages pédagogiques du format distanciel fractionné ?
En formation continue, le format le plus répandu est le présentiel sur 2 journées consécutives. Privilégié pour des raisons d'organisation, ce format n'est pas toujours adapté en termes d'apprentissage en raison de la grande quantité d'information à assimiler en peu de temps.
En distanciel fractionné, le contact avec le formateur n'est certes pas aussi direct qu'en présentiel, mais l'espacement des séances permet une assimilation des connaissances et compétences beaucoup plus efficace que sur plusieurs journées pleines et consécutives. Au delà du temps de digestion permis par l'espacement des séances, des exercices d'application sont donnés d'une séance à l'autre, permettant ainsi de consolider l'apprentissage. Les questions qui surviennent entre les séances, notamment lors de la réalisation des exercices d'application, peuvent être traitées par le formateur lors de la séance suivante.
Selon notre expérience, en contrepartie d'un petit travail personnel à fournir entre les séances, une formation distancielle fractionnée en 4 demi-journées séparées de quelques jours permet en règle générale d'apprendre plus et d'apprendre mieux qu'une formation présentielle organisée sur 2 journées consécutives.
Quels sont les atouts du format distanciel ?
Flexibilité du lieu d’apprentissage : les participants peuvent choisir le lieu de leur formation (à la maison, au bureau ou n’importe où dans le monde).
Gain de temps grâce à l’absence de déplacement pour rejoindre le lieu de la formation.
Réduction des frais personnels reliés à la formation : dont les frais de déplacement, de repas et de séjour.
A la demande des participants (notamment en cas d'absence ponctuelle), les séances peuvent être enregistrées, permettant ainsi un visionnage en différé.
Concernant le format distanciel fractionné, il est souvent plus facile en termes de contraintes professionnelles de libérer 4 demi-journées espacées que deux journées pleines consécutives.
De quel équipement doit-on disposer ?
Pour participer à ce type de formation, vous devrez simplement vous munir d’un ordinateur connecté à internet (poste fixe, portable, voire tablette) équipé d'une webcam et d'un micro.
- Maîtriser les mesures de risques en banque et en asset management
- Mesurer sur données réelles les volatilité et Value-at-Risk
- Maîtriser les mesures de risques en banque et en asset management
- Mesurer sur données réelles les volatilité et Value-at-Risk
Motions de statistiques de base et maîtrise d’Excel
Motions de statistiques de base et maîtrise d’Excel
Toute personne évoluant dans le domaine financier souhaitant progresser sur la compréhension des risques en finance et leur mesure
Toute personne évoluant dans le domaine financier souhaitant progresser sur la compréhension des risques en finance et leur mesure
Les différents risques
- Risque de marché
- Risque de crédit
- Risque opérationnel
- Risque climatique
Les mesures pour le risque de marché
- Le bêta
- La volatilité
- La VaR
Les mesures pour le risque de crédit
- L’Asymptotic Single Risk Factor
- La CreditVaR
Les différents risques
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- Risque de crédit
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Les mesures pour le risque de marché
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- La VaR
Les mesures pour le risque de crédit
- L’Asymptotic Single Risk Factor
- La CreditVaR
Les différentes facettes de la gestion des risques dans le cadre bancaire
Le risk management, ou gestion des risques, dans le cadre bancaire est un processus essentiel visant à identifier, évaluer et gérer les risques auxquels une banque est exposée. Parmi les principaux risques auxquels les banques font face, on retrouve le risque de marché et le risque de crédit. Voici une explication de ces deux types de risques et de leur gestion.
RISQUE DE MARCHÉ
Le risque de marché fait référence à la volatilité des prix des actifs financiers, tels que les actions, les taux d’intérêt, les devises et les matières premières, et son impact potentiel sur la valeur des positions d’une banque. Pour gérer ce risque, les banques utilisent différentes techniques, notamment :
Évaluation des positions : Les banques doivent évaluer régulièrement la valeur de leurs positions sur les marchés financiers afin de comprendre l’exposition aux fluctuations des prix.
Mesure des risques : Les banques utilisent des modèles statistiques et des techniques de gestion des risques, tels que la Value at Risk (VaR), pour mesurer et quantifier le risque de marché. Cela permet de déterminer les niveaux acceptables de risque et de mettre en place des stratégies d’atténuation appropriées.
Diversification du portefeuille : Les banques cherchent à diversifier leurs investissements pour réduire leur exposition à des risques spécifiques. Par exemple, elles peuvent investir dans des actifs non corrélés ou utiliser des produits dérivés pour se couvrir contre les fluctuations défavorables des prix.
RISQUE DE CRÉDIT
Le risque de crédit se réfère à la possibilité que les emprunteurs ou contreparties ne parviennent pas à rembourser leurs dettes ou à honorer leurs obligations contractuelles envers la banque. Pour gérer ce risque, les banques mettent en place des mesures telles que :
Évaluation de la solvabilité : Les banques évaluent la solvabilité des emprunteurs potentiels en analysant leur capacité de remboursement, leur historique de crédit, leur situation financière, etc. Cette évaluation aide à prendre des décisions éclairées quant à l’octroi de prêts ou à l’établissement de limites de crédit.
Surveillance continue : Les banques suivent de près la performance des emprunteurs existants afin de détecter rapidement tout signe de détérioration de leur solvabilité. Cela permet de prendre des mesures correctives appropriées, telles que la renégociation des conditions de crédit ou la mise en place de réserves pour pertes sur prêts.
Diversification du portefeuille de prêts : Les banques veillent à diversifier leur portefeuille de prêts en termes de secteurs, de géographies et de types d’emprunteurs. Cela réduit le risque de concentration excessif sur un seul emprunteur ou une seule industrie.
Utilisation de techniques de couverture : Les banques peuvent utiliser des instruments financiers tels que les dérivés de crédit ou les assurances-crédit pour se protéger contre le risque de crédit lié à certaines contreparties.
En gérant efficacement le risque de marché et le risque de crédit, les banques cherchent à assurer leur stabilité financière, à maintenir la confiance des déposants et des investisseurs, ainsi qu’à se conformer aux réglementations prudentielles en vigueur. L’objet de cette formation est d’approfondir chacun de ces aspects.
Les différentes facettes de la gestion des risques dans le cadre bancaire
Le risk management, ou gestion des risques, dans le cadre bancaire est un processus essentiel visant à identifier, évaluer et gérer les risques auxquels une banque est exposée. Parmi les principaux risques auxquels les banques font face, on retrouve le risque de marché et le risque de crédit. Voici une explication de ces deux types de risques et de leur gestion.
RISQUE DE MARCHÉ
Le risque de marché fait référence à la volatilité des prix des actifs financiers, tels que les actions, les taux d’intérêt, les devises et les matières premières, et son impact potentiel sur la valeur des positions d’une banque. Pour gérer ce risque, les banques utilisent différentes techniques, notamment :
Évaluation des positions : Les banques doivent évaluer régulièrement la valeur de leurs positions sur les marchés financiers afin de comprendre l’exposition aux fluctuations des prix.
Mesure des risques : Les banques utilisent des modèles statistiques et des techniques de gestion des risques, tels que la Value at Risk (VaR), pour mesurer et quantifier le risque de marché. Cela permet de déterminer les niveaux acceptables de risque et de mettre en place des stratégies d’atténuation appropriées.
Diversification du portefeuille : Les banques cherchent à diversifier leurs investissements pour réduire leur exposition à des risques spécifiques. Par exemple, elles peuvent investir dans des actifs non corrélés ou utiliser des produits dérivés pour se couvrir contre les fluctuations défavorables des prix.
RISQUE DE CRÉDIT
Le risque de crédit se réfère à la possibilité que les emprunteurs ou contreparties ne parviennent pas à rembourser leurs dettes ou à honorer leurs obligations contractuelles envers la banque. Pour gérer ce risque, les banques mettent en place des mesures telles que :
Évaluation de la solvabilité : Les banques évaluent la solvabilité des emprunteurs potentiels en analysant leur capacité de remboursement, leur historique de crédit, leur situation financière, etc. Cette évaluation aide à prendre des décisions éclairées quant à l’octroi de prêts ou à l’établissement de limites de crédit.
Surveillance continue : Les banques suivent de près la performance des emprunteurs existants afin de détecter rapidement tout signe de détérioration de leur solvabilité. Cela permet de prendre des mesures correctives appropriées, telles que la renégociation des conditions de crédit ou la mise en place de réserves pour pertes sur prêts.
Diversification du portefeuille de prêts : Les banques veillent à diversifier leur portefeuille de prêts en termes de secteurs, de géographies et de types d’emprunteurs. Cela réduit le risque de concentration excessif sur un seul emprunteur ou une seule industrie.
Utilisation de techniques de couverture : Les banques peuvent utiliser des instruments financiers tels que les dérivés de crédit ou les assurances-crédit pour se protéger contre le risque de crédit lié à certaines contreparties.
En gérant efficacement le risque de marché et le risque de crédit, les banques cherchent à assurer leur stabilité financière, à maintenir la confiance des déposants et des investisseurs, ainsi qu’à se conformer aux réglementations prudentielles en vigueur. L’objet de cette formation est d’approfondir chacun de ces aspects.
