Économétrie 1 : introduction
Prochaine session
8, 9, 10 septembre 2025
Prochaines sessions et informations pratiques
- Comprendre les fondements de la démarche économétrique
- Mettre en œuvre des méthodes appropriées pour estimer des modèles économétriques dans le cadre d’études quantitatives.
- Comprendre les fondements de la démarche économétrique
- Mettre en œuvre des méthodes appropriées pour estimer des modèles économétriques dans le cadre d’études quantitatives.
Bonnes connaissances en statistique inférentielle (formation Statistique inférentielle : estimation ponctuelle, intervalle de confiance et test statistique)
Bonnes connaissances en statistique inférentielle (formation Statistique inférentielle : estimation ponctuelle, intervalle de confiance et test statistique)
Data analysts, chargés d’études statistiques
Data analysts, chargés d’études statistiques
La formation introduit aux méthodes fondamentales de l’économétrie qui permettent de mesurer les relations entre des phénomènes économiques et/ou sociologiques sur la base d’observations. Tout en privilégiant les aspects pratiques (application des techniques et pièges à éviter lors de leur mise en œuvre), l’introduction de concepts théoriques simples permettra d’apporter les bases indispensables à la compréhension de toute formation ultérieure en économétrie. Cette formation porte essentiellement sur le modèle linéaire classique, ses propriétés statistiques ainsi qu’une explication détaillée de son utilisation pratique. Elle est illustrée par des études de cas dans différents domaines de l’économie. Les applications seront réalisées à partir d’un logiciel libre (R) et les stagiaires pourront également réaliser les exercices en utilisant le logiciel avec lequel ils sont le plus familier (Sas, Stata, R, EViews, Excel).
Introduction à l’économétrie : objet, méthodes et sources statistiques
Le modèle de régression linéaire multiple : description
- Régression : mise en œuvre et interprétation
- Spécification, hypothèses, estimation, propriétés
- Applications
Le modèle de régression linéaire multiple : inférence
- Les tests d’hypothèses dans un modèle économétrique
- Les prévisions à partir d’un modèle économétrique
- Applications
Le modèle de régression linéaire multiple : prolongements
- Unités de mesure, formes fonctionnelles
- Choix de modèles et critères de sélection des régresseurs
- Modélisation et test de changement structurel, test de stabilité (test de Chow)
- Applications
Régression linéaire et prédictions avec variables explicatives qualitatives
La formation introduit aux méthodes fondamentales de l’économétrie qui permettent de mesurer les relations entre des phénomènes économiques et/ou sociologiques sur la base d’observations. Tout en privilégiant les aspects pratiques (application des techniques et pièges à éviter lors de leur mise en œuvre), l’introduction de concepts théoriques simples permettra d’apporter les bases indispensables à la compréhension de toute formation ultérieure en économétrie. Cette formation porte essentiellement sur le modèle linéaire classique, ses propriétés statistiques ainsi qu’une explication détaillée de son utilisation pratique. Elle est illustrée par des études de cas dans différents domaines de l’économie. Les applications seront réalisées à partir d’un logiciel libre (R) et les stagiaires pourront également réaliser les exercices en utilisant le logiciel avec lequel ils sont le plus familier (Sas, Stata, R, EViews, Excel).
Introduction à l’économétrie : objet, méthodes et sources statistiques
Le modèle de régression linéaire multiple : description
- Régression : mise en œuvre et interprétation
- Spécification, hypothèses, estimation, propriétés
- Applications
Le modèle de régression linéaire multiple : inférence
- Les tests d’hypothèses dans un modèle économétrique
- Les prévisions à partir d’un modèle économétrique
- Applications
Le modèle de régression linéaire multiple : prolongements
- Unités de mesure, formes fonctionnelles
- Choix de modèles et critères de sélection des régresseurs
- Modélisation et test de changement structurel, test de stabilité (test de Chow)
- Applications
Régression linéaire et prédictions avec variables explicatives qualitatives
L'économétrie : dans quels buts ?
L’économétrie est une discipline qui combine les concepts, les théories et les méthodes de l’économie et de la statistique pour analyser et quantifier les relations économiques. Elle vise à étudier les comportements économiques, à tester des hypothèses, à évaluer l’impact de politiques économiques et à faire des prévisions.
Voici quelques-unes des principales utilisations de l’économétrie :
Modélisation économique : L’économétrie permet de formuler des modèles économiques qui décrivent et expliquent les relations entre différentes variables économiques. Ces modèles peuvent être utilisés pour comprendre les mécanismes économiques, étudier les interactions entre les différentes composantes d’une économie et évaluer l’impact de changements économiques.
Estimation de relations économiques : L’économétrie fournit des méthodes pour estimer les relations économiques à partir de données empiriques. Par exemple, elle permet d’estimer les élasticités de demande, les coefficients de production, les taux de croissance, etc. Cela aide à quantifier les relations entre les variables économiques et à évaluer leur importance relative.
Tests d’hypothèses : L’économétrie permet de tester des hypothèses économiques à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Par exemple, on peut tester l’effet d’une politique économique sur une variable donnée, ou évaluer l’efficacité d’une intervention gouvernementale.
Évaluation des politiques économiques : L’économétrie est utilisée pour évaluer l’impact des politiques économiques sur les variables d’intérêt. Par exemple, on peut évaluer l’effet d’une politique monétaire sur l’inflation, l’effet d’une politique fiscale sur la croissance économique, etc.
Prévisions économiques : L’économétrie permet de faire des prévisions sur les variables économiques futures en utilisant des modèles statistiques appropriés. Cela aide à anticiper les tendances économiques, à prendre des décisions éclairées et à planifier les activités économiques.
L’économétrie joue donc un rôle essentiel dans l’analyse économique en fournissant des méthodes statistiques et économiques pour étudier, mesurer et prédire les relations économiques. Elle est largement utilisée dans la recherche académique, l’analyse économique appliquée, la politique économique, les études de marché, la finance et d’autres domaines liés à l’économie.
L'économétrie : dans quels buts ?
L’économétrie est une discipline qui combine les concepts, les théories et les méthodes de l’économie et de la statistique pour analyser et quantifier les relations économiques. Elle vise à étudier les comportements économiques, à tester des hypothèses, à évaluer l’impact de politiques économiques et à faire des prévisions.
Voici quelques-unes des principales utilisations de l’économétrie :
Modélisation économique : L’économétrie permet de formuler des modèles économiques qui décrivent et expliquent les relations entre différentes variables économiques. Ces modèles peuvent être utilisés pour comprendre les mécanismes économiques, étudier les interactions entre les différentes composantes d’une économie et évaluer l’impact de changements économiques.
Estimation de relations économiques : L’économétrie fournit des méthodes pour estimer les relations économiques à partir de données empiriques. Par exemple, elle permet d’estimer les élasticités de demande, les coefficients de production, les taux de croissance, etc. Cela aide à quantifier les relations entre les variables économiques et à évaluer leur importance relative.
Tests d’hypothèses : L’économétrie permet de tester des hypothèses économiques à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Par exemple, on peut tester l’effet d’une politique économique sur une variable donnée, ou évaluer l’efficacité d’une intervention gouvernementale.
Évaluation des politiques économiques : L’économétrie est utilisée pour évaluer l’impact des politiques économiques sur les variables d’intérêt. Par exemple, on peut évaluer l’effet d’une politique monétaire sur l’inflation, l’effet d’une politique fiscale sur la croissance économique, etc.
Prévisions économiques : L’économétrie permet de faire des prévisions sur les variables économiques futures en utilisant des modèles statistiques appropriés. Cela aide à anticiper les tendances économiques, à prendre des décisions éclairées et à planifier les activités économiques.
L’économétrie joue donc un rôle essentiel dans l’analyse économique en fournissant des méthodes statistiques et économiques pour étudier, mesurer et prédire les relations économiques. Elle est largement utilisée dans la recherche académique, l’analyse économique appliquée, la politique économique, les études de marché, la finance et d’autres domaines liés à l’économie.
